1.      Elementy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

§          Współczesne definicje ryzyka

§          Proces zarządzania ryzykiem

§          Fazy i decyzje w zakresie zarządzania ryzykiem

§          Klasyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie

§          Pomiar ryzyka

2.      Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem

§          Definicja instrumentów pochodnych

§          Geneza instrumentów pochodnych

§          Podstawowe definicje z zakresu instrumentów pochodnych

§          Idea zabezpieczania ryzyka za pomocą instrumentów pochodnych

§          Spekulacja i arbitraż jako motywy wykorzystania instrumentów pochodnych

§          Klasyfikacje instrumentów pochodnych

§          Instrumenty pochodne – aspekty księgowe

3.      Kontrakty terminowe

§          Charakterystyka kontraktu terminowego

§          Transakcja forward a kontrakty futures

§          Profil wypłaty z kontraktu terminowego

§          Zasady ustalania warunków i rozliczania kontraktów terminowych forward

§          Zasady rozliczania kontraktów terminowych futures (marking to market)

§          Rynkowe kontrakty terminowe

§          Kontrakty terminowe na obligacje

§          Przykłady zastosowania kontraktów terminowych w zabezpieczaniu ryzyka

§          Szacowanie wartości i ryzyka kontraktu terminowego

4.      Opcje

§          Charakterystyka i klasyfikacje kontraktów opcyjnych

§          Podstawowe pozycje opcyjnie – profile wypłaty i ryzyka

§          Zasady i przesłanki wykonania kontraktu opcyjnego

§          Rynkowe kontrakty opcyjnie

§          Warranty jako szczególny przypadek opcji

§          Podstawowe strategie opcyjnie

§          Złożone strategie opcyjnie

§          Wycena kontraktu opcyjnego

§          Wrażliwość kontraktu opcyjnego na zmiany parametrów

§          Szacowanie ryzyka kontraktu opcyjnego

§          Wykorzystanie opcji do spekulacji i arbitrażu

§          Wykorzystanie opcji menedżerskich w programach motywacyjnych

§          Konstrukcja i wycena opcji OTC (tailor-made)

5.      Kontrakty wymiany (swap)

§          Definicja i klasyfikacje kontraktów wymiany

§          Zasady funkcjonowania kontraktów wymiany

§          Swapy a kontrakty Forward Rate Agreement (FRA)

§          Swapy walutowe i walutowo-procentowe

§          Swapy z udziałem dealera

§          Swapy procentowe: kuponowe i bazowe

§          Kwotowania i formuły rachunkowe na rynku swapów

 

Czas trwania szkolenia: około 20 godz. dyd.

Cena zawiera:
– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie.
– rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 100 zł. /doba. Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem
– pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia
– udział w zajęciach
– zestaw materiałów szkoleniowych
– przerwy kawowe
– udział w imprezach regionalnych
– imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.